一文从看懂到掌握OK行情判断神器——交易大数据
最近有朋友对笔者说,他把自己的期货合约交易主战场从其他交易所转至OKEx了。因为它最近推出了一款行情判断神器“交易大数据”,是原OKEx“合约大数据”的升级版。之前有人在在“合约大数据”的帮助下,判断了几次大的行情,赚得了超过100%的利润。
早在今年8月份的时候,OKEx就上线了区块链行业内的首个“合约大数据”,为OK用户提供判断行情的客观依据。此次的交易大数据就是其前身合约大数据的升级版。下面是新增的四大核心维度分析的介绍,包括杠杆的多空比、主动买入/卖出情况 ( taker)、USDT场外溢价、永续资金费率,让你通过一篇文章即可看懂并掌握这款行情判断神器。
1. 杠杆的多空比:
所谓杠杆多空比我们可以通过BTC/USDT交易对为例来形象地解释一下。首先,需要明白在杠杆交易时,基于我们自己对后市的判断,既可以借入USDT做多BTC,也可以借入BTC做空BTC,从而赚取收益。
为什么借入USDT可以做多BTC?
当我们看涨BTC后市时,并且想要通过杠杆做多BTC,那么就需要借入USDT并用这么USDT买入BTC,当BTC价格上涨后,通过高价抛售BTC换回更多的USDT,将当初借入的USDT还回后,剩下的就是做多BTC获得的收益。
为什么借入BTC可以做空BTC?
当我们看跌BTC后市时,则借入BTC并卖出BTC,持有USDT,当BTC价格下跌后低价买入更多的BTC,然后其中一部分用于还回当初借入的BTC,赚取BTC下跌的收益,为做空BTC。
在BTC/USDT交易对中,我们把USDT称为计价货币,BTC称为标的货币,因为BTC的价格是由USDT来计价的,比如1BTC=7500USDT。BTC/USDT交易对的杠杆多空比就是指的是某一时刻,BTC/USDT杠杆借入计价货币(USDT)与借入标的货币(BTC)的累计数额比值。
杠杆多空比可以反映币币杠杆交易中的看多/看空情绪。当杠杆多空比值大于1则当前市场多头强势,看多情绪为主流,比值低于1则当前市场空头强势,看空情绪为主流。观察下图,可以发现其比值一直高于1,BTC的多头情绪更强烈。
2. 主动买入/卖出情况 ( taker):
在进行交易时,有挂单的一方(maker)和吃单(taker)的一方,maker将自己的筹码明码标价等待成交,提供流动性,而taker主动交易,拿掉流动性。主动买入/卖出情况是针对taker而言的。
主动买入量,指的是展示单位时间内,主动性买盘的成交量(taker吃挂单买入),即资金流入量。主动卖出量,指的是展示单位时间内,主动性卖盘的成交量(taker吃挂单卖出),即资金流出量。
主动买入/卖出情况这一指标也可以用于分析币币交易市场的多空情绪。主动买入量大,说明市场积极买入,市场看涨情绪变高,交易资金量在变大。主动卖出量大,即用户主动做空,说明市场看空情绪变高。比如下图中的BTC主动买入/卖出指标中,可以明显发现在22:10时,主动卖出量远远大于主动买入量,说明市场看空情绪高涨。
另外,由于主动买入/卖出情况可以快速成交,这样的行为也常常发生于散户身上,所以这一指标还可作为散户对未来的市场行情动向的风向标。
3. USDT场外溢价:
USDT场外溢价指标可以实时展示OKEx法币交易区,USDT的场外溢价情况,即场外盘口价格与美元的比值情况。
虽然USDT理论上是1:1美元的稳定币,价值稳定,但也会有较小的波动,偶尔会有剧烈波动,因此实际上并不是严格的1:1,从下图就可以看出来。
影响USDT场外溢价的因素比较复杂,通常受制于以下三个主要因素:
1)USDT发行公司Tether的基本面:利好则溢价增加,利空则降低。比如之前USDT多次爆出新闻其后面并无真正的美元作为支撑,USDT场外溢价往往会应声下跌。
2)RMB/USD的汇率:当人民币对美元贬值时,USDT会买贵,而其对应的美元价值则降低,也就是说USDT场外溢价会降低;反之人民币升值时,溢价会升高。
3)行情波动对USDT供求关系的影响:当前数字货币交易市场中,主要以USDT作为交易对,当行情波动剧烈时,入金的资金增加,会增加USDT的需求,供大于求时溢价升高;反之行情若寡淡无味时,交易需求降低,则溢价降低。
除了判断行情之外,还可以通过USDT场外溢价来进行套利的操作。在具备成熟价格发现机制的有效市场中,稳定币暂时并不稳定的价格是最终会趋于稳定的,对于懂勤快特别是懂量化的小伙伴来说,若发现稳定币并非1:1的锚定价格时,可以进行三角套利,也就是我们常说的搬砖套利和反向搬砖。
当然,所有的交易都需要考虑手续费等一系列的交易成本,只要抓住机会窗口期,使得利润能覆盖到这一部分成本,可以说就是一笔稳赚不赔的交易机会。
4. 永续资金费率:
OKEx永续合约市场价格锚定现货价格,而实现这一锚定的就是永续资金费用机制。OKEx永续合约设定每天的8:00,16:00,24:00为交割时间,当交割发生的时候,如果资金费率为正数时,多头支付空头一定额度的资金费用;如果资金费率为负数时,则空头支付多头。
在OKEx的“交易大数据”中,永续资金费率的指标展示的是,对应币种永续合约基于当下时刻实时计算的预测资金费率情况。永续资金费率反映合约市场的看多和看空情绪:当资金费率为正说明期货价格比现货要高,明显合约多头强势,市场看多情绪为主;而当资金费率为负说明期货价格比现货价格低,合约空头强势,市场主流看空。
比如下图中所标示的峰值资金费率为正,说明在这一段时间内,多头形成最强势的趋势。
小结
此次,OKEx推出交易大数据分析工具,可以说是对此前的合约大数据的全面升级,在原有的多空人数持仓比、合约基差、合约持仓总量及交易量、精英多空趋向指标、精英多空平均持仓等指标之上,又增加了上述介绍的四大分析维度,并且可以按照“5分钟、1小时、1天”的时间粒度进行切换,功能更加详细全面。
作为数字货币行业期货交易的标杆企业,可以看出OKEx还是具有过硬的技术和大数据分析支持能力,可以为用户提供实时行情判断的精准工具。对于无论是普通散户,还是专业人士,例如分析师、量化交易员、数字货币基金经理等,这次新推出的交易大数据都可以说是帮助捕捉市场变化的神器。
你可能感兴趣的文章
-
基于IPFS的两种Filecoin挖矿方
-
基于IPFS的两种Filecoin挖矿方
摘要: IPFS挖矿,其实就是指Filecoin挖矿,获得FIL代币。目前ETH与BTC代币的挖矿早已经被各种资本所垄断,选择基于IPFS技术开展的Fileco...
2024-10-28
直追OKEx、火币,第三大合约平台JEX崛起
-
直追OKEx、火币,第三大合约平台JEX崛起
JEX是一家专注于区块链衍生品交易平台,诞生于上一个币圈牛市,即2017年年底。受惠于牛市天然提振,以及团队的优越背景,在18年1月初上线之后,主打期权交易的J...
2024-10-11
加密货币合约交易是什么?一文全知道!
-
加密货币合约交易是什么?一文全知道!
四、合约交易的心得 1、标的选择 作为杠杆交易者,波动可以通过杠杆倍数放大,交易的过程中首要考虑的不是波动性而是确定性,交易不应该选择波动最强烈的币,而是选...
2024-10-04
你了解比特币美元交易对吗?这就来了解一下
-
你了解比特币美元交易对吗?这就来了解一下
了解比特币美元交易对的特点和运作机制,对于投资者在加密货币市场中制定有效的交易策略至关重要
2024-10-03
一文从看懂到掌握OK行情判断神器——交易大数据
-
一文从看懂到掌握OK行情判断神器——交易大数据
最近有朋友对笔者说,他把自己的期货合约交易主战场从其他交易所转至OKEx了。因为它最近推出了一款行情判断神器“交易大数据”,是原OKEx“合约大数据”的升级版。...
2024-09-25
购买虚拟货币的绝佳APP,快速掌握投资要点!
-
购买虚拟货币的绝佳APP,快速掌握投资要点!
四、结论 购买虚拟货币的绝佳APP可以帮助用户快速掌握投资要点,提供实时行情分析、投资组合管理、专家观点分享和投资学习资源等功能
2024-09-24
澳大利亚铁矿石或将无缘中国市场中非达成重要协议,其中就有矿业
-
澳大利亚铁矿石或将无缘中国市场中非达成重要协议,其中就有矿业
周一(6月24日)再也不用对铁矿石发愁了,近日中国和南非正式达成了一系列经贸合作协议,进一步推进两国在经济领域的合作关系。其中更是包含了矿业,这样我国终于不用看...
2024-09-02
DeFi 项目
-
DeFi 项目
2024年值得关注的顶级去中心化金融(DeFi)协议的全面解析。去中心化金融(DeFi)是由构建在区块链网络上的去中心化应用程序(dApp)组成的金融生态系统,...
2024-08-30
基于IPFS的两种Filecoin挖矿方式
-
基于IPFS的两种Filecoin挖矿方式
摘要: IPFS挖矿,其实就是指Filecoin挖矿,获得FIL代币。目前ETH与BTC代币的挖矿早已经被各种资本所垄断,选择基于IPFS技术开展的Fileco...
2024-08-28
合约资金费率与涨跌的关系究竟是什么意思?
-
合约资金费率与涨跌的关系究竟是什么意思?
本文主要介绍了资金费率与涨跌的关系。资金费率是交易所用来规定多空双方进行费用互偿交换的一种方案,其目的是维持合约市场和现货市场的价差平衡,使价格回归到正常水平。...
2024-02-18