比特币量化交易,从入门到精通需要学什么?
在虚拟货币的世界摸爬滚打一定时日的老手,应该多少都听过比特币量化交易了,但是这并不是普通散户一朝一夕就能够熟悉起来的领域,今天我们就来简单讲解一下比特币量化交易的相关知识,希望能帮助大家更好地去了解这一领域。
一、比特币适合量化交易吗?
比特币适合量化交易吗?答案是非常适合,因为无涨跌停限制;无时间限制,24小时365天不间断交易;门槛极低,没有金额限制;限制少,虽然为防止DDOS攻击,Okcoin将频率限制在10分钟3000以下;不限制交易次数,现货无手续费;市场繁荣,期货现货市场都很活跃;平台多,为套利提供了空间。和A股对比,简直领先20年(A股量化条件可看知乎的这个问题 : 知乎链接 )。在比特币平台进行量化交易的条件如此优越,不写个程序都可惜了。事实上,比特币交易市场量化交易已经占大多数了,从价格的波动可见一斑。
二、基础理念学习
即使是比特币这样的虚拟货币,量化交易的基础,也是金融市场的交易。用量化交易工具实现期货与期权的对冲套利,放弃一夜暴富的幻想,转而追求风险无限接近于0的高频套利。
如果散户只抱着一夜暴富的幻想,连整体市场框架的认知都不知道,只知道所谓的缠论或是会看裸K,就自以为能盈利了,其实主力收割的就是这些人。
而真正高阶的人,会开始利用多个市场对冲套利交易来捕捉无风险利润,其中量化交易或高频自动化交易最常用的,就是对冲套利交易。如果搞不明白那看待市场就如同盲人摸象,连复盘都做不到。你对这市场的全面认知水平,决定了你能盈利的上限。
因此对于小白来说,至少要得知道市场是什么、是怎么交易的、拥有哪些风险。最好能够去深入了解它的本质,找到合适的策略去进行交易。因此如果是对这方面一窍不通的新人,可以从学习金融的基础知识开始入手,其中一个很好的学习方法就是学习CFA课程,CFA一级二级就是金融知识的学习与补充,如果能够掌握一级和二级的内容的话,举一反三自然能对比特币市场的基础有所认知。
三、计算机能力
金融市场中蕴含着复杂的非线性行为,并且金融数据也是非稳态的,因此很难通过传统的数学模型挖掘。无论是依据人的经验,还是通过数学模型,很难取得非常好的效果。这是因为在股票等金融市场的探索中,人类的研究或许只是接近了其中某一个局部最优解,而真正的全局最优解或许超出了传统量化所能达到的范畴。因此计算机的引入才让量化交易变得真正的量化,建议至少学习一门计算机语言,比如Python等。
传统的量化投资策略是通过建立各种数学模型,在各种金融数据中试图寻找市场的规律。因此量化交易需要掌握基础的数学和统计学,尤其是概率论、统计学、线性代数、微积分等基础数学和统计学知识。这些知识将成为量化交易中各种模型和算法的基础,因此建议初学者优先学习这些基础知识。
四、量化交易的优势
量化交易具有严格的纪律性、完备的系统性。不仅有多层次的模型,量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;再者就是多数据,就是海量数据的处理。
人脑处理信息的能力是有限的,当一个市场只有100种币种,这对投资人是有优势的,他可以深刻分析这100个币种。但在虚拟货币这种很大的资本市场,有成千上万种不同的币种,强大的定量化交易的信息处理能力能反映它的优势,能捕捉更多的投资机会,拓展更大的投资机会。靠数学模型取胜实际操作过程中,运用概率分析,提高买卖成功的概率。
五、总结
看完本文,不知道你对于比特币量化交易更明确了多少?正如文中所说的,量化交易并不是一朝一夕可以实现,而是需要在前期经历大量的积累学习,掌握尽可能全面的知识与技能。但是由于比特币十分适合量化交易,一分耕耘一分收获,让我们一起继续努力吧。
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